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Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
A model of market creation with high frequency trading

Daniel Hernández Hernández, Katherine Sánchez Casas

Vistas de resumen 1145 | Vistas de PDF 799 | pp. 123-142

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 1232 |

Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
Reinforcement learning in pair-trading Application for a pair-trading strategy

Cristian Quintero González

Vistas de resumen 83 | Vistas de PDF 41 | pp. 55-93

Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros sobre TRM, del mercado de derivados colombiano
Transparency analysis of pre-negotiation in OTC shims of TRM futures contracts of the market Of Colombian Derivatives

Javier Hernando Sandoval Archila

Vistas de resumen 573 | Vistas de PDF 497 | pp. 101-121

Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market
Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market

Nicolás Romero Díaz, Carlos Alberto Castro Iragorri, Sebastián Vélez Hernández

Vistas de resumen 152 | Vistas de PDF 90 | pp. 119-147

Presentación
Presentation

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 348 | Vistas de PDF 241 | pp. 5-6

Resúmenes – Abstracts
Resúmenes – Abstracts

Revista Odeon

Vistas de resumen 324 | Vistas de PDF 208 | pp. 143-148

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resumen 1560 | Vistas de PDF 985 | pp. 7-79

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1189 | Vistas de PDF 797 | pp. 7-54

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 339 | Vistas de PDF 506 |

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 663 | Vistas de PDF 2739 |

Financiación alternativa para las empresas pymes en Colombia que no cuentan con la posibilidad de acceder a la financiación tradicional
Alternative financing for small and medium-sized enterprises (SMES) in Colombia that do not have the possibility of accessing traditional financing

Jenniffer Díaz Bocanegra

Vistas de resumen 461 | Vistas de PDF 353 | pp. 39-86

Resúmenes
Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 240 | Vistas de PDF 90 | pp. 183-189

Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
Stochastic model for risky assets price using Hawkes processes

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 936 | Vistas de PDF 437 | pp. 161-172

Un análisis bibliométrico de la predicción de quiebra empresarial con Machine Learning
A Bibliometric Analysis of Business Bankruptcy Prediction with Machine Learning

Yuly Andrea Franco

Vistas de resumen 392 | Vistas de PDF 211 | pp. 87-126

Neuroeconomía: panorama y hallazgos recientes
Neuroeconomía: panorama y hallazgos recientes

Santiago Alonso Díaz

Vistas de resumen 623 | Vistas de PDF 1026 |

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