Redes neuronales informadas por la física, aplicadas a la resolución de un problema de inversión y consumo óptimo, bajo función de utilidad exponencial

Physics informed neural networks applied to solving an optimal investment and consumption problem with an exponential utility function

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Resumen

Este trabajo considera el problema del portafolio óptimo de Merton en el con­texto de un mercado financiero incierto compuesto por dos tipos de activos. Se plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada con este tipo de problema y se muestra cómo se pueden implementar redes neuronales infor­madas por la física (PINN) para encontrar su solución.

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