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Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
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Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 1232 |

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Germán Forero Laverde

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John Freddy Moreno Trujillo

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Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
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Julián Andrés Buriticá-Mejía

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Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
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Katty Johanna Acosta-Rueda

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Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 337 | Vistas de PDF 505 |

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
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Mauricio Enrique Sanabria-López

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Camilo Simón Romero Moreno

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Ana María Serrato Polanía

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Carlos Armando Mejía Vega

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Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
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Clark Granger Castaño

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Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
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Cristian Quintero González

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Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
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Carmen Salcedo Saldaña

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Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

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Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
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Genjis A. Ossa González

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Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
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Beatriz Manosalva-Galvis

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Paola A. García E.

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Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media
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John Sebastián Tavera Ramírez , John Freddy Moreno Trujillo

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Karen Juliet Leiton Rodríguez

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Fernando Arbeláez Bolaños

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Sergio Iván Vanegas Gutiérrez

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Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

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Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
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Yuly Andrea Franco

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Esperanza Ardila, Diego Luengas, John Freddy Moreno Trujillo

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Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
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Gastón Milanesi

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