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Rumor y burbujas en el mercado de acciones
Rumor y burbujas en el mercado de acciones

Alexandra Rivera Pardo

Vistas de resumen 1163 | Vistas de PDF 303 |

Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
Investment valuation using Real Options Game

Juan Marcos Moreno Arias

Vistas de resumen 260 | Vistas de PDF 146 | pp. 51-92

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 359 | Vistas de PDF 1153 |

Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 778 | Vistas de PDF 487 | pp. 173-231

Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.
Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 1075 | Vistas de PDF 5559 |

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 480 | Vistas de PDF 302 | pp. 7-26

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 80 | Vistas de PDF 64 | pp. 7-24

Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Price dynamics and valuation of contingent assets in markets with liquidity risk

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 417 | Vistas de PDF 166 | pp. 153-180

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1058 | Vistas de PDF 690 | pp. 7-54

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resumen 265 | Vistas de PDF 356 | pp. 205-257

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 3880 | Vistas de PDF 5318 |

Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Nelson Aldana-Martínez

Vistas de resumen 117 | Vistas de PDF 84 | pp. 25-54

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 557 | Vistas de PDF 2519 |

La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?
La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 322 | Vistas de PDF 413 |

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resumen 927 | Vistas de PDF 349 | pp. 55-75

Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio

Eliana Paola Bernal Sandoval

Vistas de resumen 179 | Vistas de PDF 142 | pp. 7-50

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
Coverage to the oil revenues of the Nation. Case of Colombia, 2014-2016

Carmen Salcedo Saldaña

Vistas de resumen 356 | Vistas de PDF 254 | pp. 7-41

Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance

Diego Andrés Palacio-Otálora

Vistas de resumen 455 | Vistas de PDF 465 | pp. 7-58

Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
Determinants of the capital structure of the auto parts trading companies of Bogotá, for the period 2008-2015

Javier Ernesto Huertas Beltrán

Vistas de resumen 959 | Vistas de PDF 784 | pp. 43-63

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales

Camilo Romero Moreno

Vistas de resumen 357 | Vistas de PDF 551 |

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
About effects of incorporating fixed and proportional transaction costs in the valuation of financial options by the Cox, Ross, Rubinstein model

Sergio Andrés Mendoza Jaimes

Vistas de resumen 253 | Vistas de PDF 240 | pp. 7-52

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 560 | Vistas de PDF 503 | pp. 53-70

Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)
Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)

Luis Felipe Camacho Carvajal

Vistas de resumen 416 | Vistas de PDF 314 |

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Mauricio Enrique Sanabria-López

Vistas de resumen 330 | Vistas de PDF 490 | pp. 259-292

Finanzas y epistemología
Finanzas y epistemología

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 2275 | Vistas de PDF 959 |

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