Moreno Trujillo, John Freddy
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Odeon No. 20 (2021): Enero-Junio - Presentation
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Odeon No. 20 (2021): Enero-Junio - Articles
Pricing derivatives under jump-diffusion model in the underlying in markets with stochastic liquidity
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Odeon No. 22 (2022): Enero-Junio - Presentation
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Odeon No. 22 (2022): Enero-Junio - Articles
An introductory note to mean field games. Theory and some applications
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Odeon No. 24 (2023): Enero-Junio - Articles
Solving the Black-Scholes partial differential equation using physically - informed neural networks
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Odeon No. 25 (2023): Julio-Diciembre - Articles
Application of stochastic optimal control theory to an investment-consumption problem
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Odeon No. 5 (2010) - Articles
Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
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Odeon No. 6 (2011) - Articles
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
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Odeon No. 6 (2011) - Articles
Opciones parisinas. Definición y valoración
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Odeon No. 7 (2012) - Articles
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
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Odeon No. 8 (2014) - Presentation
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Odeon No. 8 (2014) - Articles
Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
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Odeon No. 9 (2015) - Presentation
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Odeon No. 9 (2015) - Articles
Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
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Odeon No. 10 (2016): January-June - Presentation
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Odeon No. 10 (2016): January-June - Articles
Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
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Odeon No. 11 (2016): July-December - Presentation
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Odeon No. 12 (2017): January-June - Presentation
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Odeon No. 12 (2017): January-June - Articles
Performance measures by quotients and stochastic dominance of first and second order
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Odeon No. 13 (2017): July-December - Presentation
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Odeon No. 13 (2017): July-December - Articles
Ross’s recovery theorem. Explanation, extensions and and some applications
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Odeon No. 14 (2018): January-June - Presentation
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Stochastic model for assets price in high frequency based on randomly indexed branching processes
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Odeon No. 15 (2018): July-December - Presentation
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Odeon No. 15 (2018): July-December - Articles
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)
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Stochastic model for risky assets price using Hawkes processes
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Odeon No. 17 (2019): Julio-Diciembre - Presentation
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Odeon No. 18 (2020): Enero-Junio - Presentation
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Odeon No. 19 (2020): Julio-Diciembre - Presentation
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Odeon No. 19 (2020): Julio-Diciembre - Articles
Price dynamics and valuation of contingent assets in markets with liquidity risk
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Odeon No. 5 (2010) - Articles
Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
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