Moreno Trujillo, John Freddy
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ODEON Núm. 20 (2021): Enero-Junio - Presentación
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Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
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ODEON Núm. 22 (2022): Enero-Junio - Presentación
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Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones
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ODEON Núm. 24 (2023): Enero-Junio - Artículos
Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
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ODEON Núm. 25 (2023): Julio-Diciembre - Artículos
Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
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ODEON Núm. 5 (2010) - Artículos
Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
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ODEON Núm. 6 (2011) - Artículos
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
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Opciones parisinas. Definición y valoración
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ODEON Núm. 7 (2012) - Artículos
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
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ODEON Núm. 8 (2014) - Presentación
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Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
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ODEON Núm. 9 (2015) - Presentación
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Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
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ODEON Núm. 10 (2016): Enero-Junio - Presentación
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Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
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ODEON Núm. 11 (2016): Julio-Diciembre - Presentación
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ODEON Núm. 12 (2017): Enero-Junio - Presentación
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Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
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ODEON Núm. 13 (2017): Julio-Diciembre - Presentación
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El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
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ODEON Núm. 14 (2018): Enero-Junio - Presentación
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Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
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ODEON Núm. 15 (2018): Julio-Diciembre - Presentación
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Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
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Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
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ODEON Núm. 17 (2019): Julio-Diciembre - Presentación
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ODEON Núm. 18 (2020): Enero-Junio - Presentación
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ODEON Núm. 19 (2020): Julio-Diciembre - Presentación
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Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
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ODEON Núm. 5 (2010) - Artículos
Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
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